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量化私募本月15日前首期上报月度运行信息!业内:或仅涉部分量化私募

量化私募本月15日前首期上报月度运行信息!业内:或仅涉部分量化私募

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  有关私募监管的一举一动都特别吸引行业关注。

  近日,市场消息称,部分私募收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。据通知要求,为完善私募基金信息监测体系,中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表,相关管理人需要在2021年11月15日前(含)完成首期报送任务,此后在每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

  具体来看,“量化私募基金运行报表”的内容包括管理人基本信息、量化主辅策略、产品规模、净值回撤、期货及衍生品交易等。其中,针对量化策略,该表细分了指数增强、市场中性、量化多头、期货CTA、量化套利等多个不同策略类型。

  有业内人士透露,并非所有量化私募都收到该通知,可能是针对以股票为主要投资标的的量化私募,规模也可能以百亿级为主。

  私募排排网数据显示,截至10月底,国内百亿级私募的总数为95家,其中,10月百亿级私募数量新增6家,包括赫富投资、睿扬投资、玖瀛资产、凡二投资、申毅投资、阿巴马资产等私募。随着百亿级私募总数的增加,今年10月,百亿级量化私募的总数也已增至24家。

  整体来看,今年以来百亿量化私募的整体表现领先于主观派。私募排排网数据显示,今年以来截至10月底,24家百亿量化私募全部取得正收益,且平均收益高达18.32%。有收益展示的57家主观派百亿私募今年以来的平均收益为6.59%,其中有40家年内取得正收益,正收益占比为70%。

  中基协通知量化私募报送运行报表

  具体来看,该通知是中基协通过资产管理业务综合报送平台(AMBERS系统)发布,“量化私募基金运行报表”已上线,需要收到通知的相关私募基金管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务,同时,在此后每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

  此外,根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》,不报送或者逾期报送达到2次及以上的管理人,将被列入信息报送异常机构,协会将在官网予以公示,并视情况进一步采取自律措施。

  具体来看,“量化私募基金运行报表”分为“管理人基本信息表”和“量化基金统计表”两大板块,其中,在基本信息中,私募管理人需要具体填报管理量化基金数量以及规模;同时,还要说明是否存在境外关联方或子公司,如果存在,则需要补充填写境外关联方和子公司名称、管理基金总资产、净资产、通过陆股通投资境内股票市值、投资境内股票交易服务商名称等。

  而在“量化基金统计表”板块,对私募量化基金具体运行情况也有更细化的填写指标。除了常规的基金名称、基金编码、规模、净值等,还需要填写量化产品的主策略和辅策略、当期量化主策略是否发生调整。量化策略范围包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。

  另外,就产品运行的情况,还需要从股票、期货及衍生品等不同的投资标的说明操作情况。比如,股票方面需要填写股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边);期货及衍生品方面,需要填写股指期货交易保证金、场外衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值。

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  同时,融资融券余额、账户最高申报速率、以及产品当期申赎的具体情况也要进一步说明。

  年内百亿量化私募增至24家

  从通知内容来看,量化私募是主要的报送对象,但财联社记者了解到,并非所有量化私募都收到了上述通知。

  “我们这边暂时还没有收到相关的通知。”华南地区一家中型量化私募人士告诉财联社记者,公司目前以量化CTA为主策略,并没有收到相关的通知,此次通知可能主要针对股票量化私募。

  “事实上,私募在产品运行期间一直需要提交监管报表,分为月度、季度、年度等不同频率,但都是正常流程。”前述私募人士表示,不同的报送频率主要取决于产品规模,通常一只产品规模在5000万以上需要按月度报送监管报表,否则就需要提交季报。

  另一家华东地区的百亿级量化私募人士则表示,目前确实已经收到了相关通知,但不清楚是否所有量化私募都需要提交“量化私募基金运行报表”月度报表。“中基协统计这一内容可能是想了解整体量化基金的运营情况吧。”

  事实上,随着A股市场交投活跃,年内频频出现日内的破万亿成交量,市场对量化私募的关注度也在不断提升。目前市场主流观点认为,目前国内量化基金成交额占比约为10%-20%。

  近年来,量化私募行业整体正在快速发展,私募排排网数据显示,截至10月底,国内百亿级私募的总数为95家。其中,10月百亿级私募数量新增6家,包括赫富投资、睿扬投资、玖瀛资产、凡二投资、申毅投资、阿巴马资产等私募。随着百亿级私募总数的增加,今年10月,百亿级量化私募的总数也已增至24家。

  整体来看,今年以来百亿量化私募的整体表现领先于主观派。私募排排网数据显示,今年以来截至10月底,24家百亿量化私募全部取得正收益,且平均收益高达18.32%。有收益展示的57家主观派百亿私募今年以来的平均收益为6.59%,其中有40家年内取得正收益,正收益占比为70%。

  那么量化私募的盈利源于哪?近日,头部量化私募幻方量化曾就市场关注的多个量化问题进行公开解答。就量化私募的盈利,幻方量化表示,量化赚了一部分原来主观机构赚的钱。对于长期持股的基金经理来说,量化几乎没有影响;但对于侧重交易型机会的基金经理来说,影响比较大。一方面是市场的有效性增加,利润丰厚的交易机会变少了,交易的容错阈值变得很低;另一方面量化机构和部分基金经理形成竞争,摊薄了收益。

  “整体来说,主观机构的感受是赚钱比以前难了。其实量化机构也一样,也是比以前难了很多。这可能恰恰是市场进步的表现。” 幻方量化如是表示。

(文章来源:财联社)

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